Да её даже и читать-то не надо. Как извлечь пользу из финансовой прессы и заработать

Ключевой элемент успеха на рынке — действовать и вовремя принимать решение о входе или выходе из позиции. Зачастую отличные идеи не реализуются как раз из-за страха сделать шаг. Вход/выход из позиции — это тема для нескольких томов исследований, но один умелец предложил оригинальный сигнал, основанный на сентименте.

Анонимный трейдер из Твиттера демонстрирует стратегию на основе обложек журналов Time и The Economist. Как только одно из этих изданий публикует выпуск, где на центральной обложке есть громкое, драматичное заявление (в стиле: "Акциям США конец"), трейдер становится в противоположную позицию и держит её ровно год.

Результаты впечатляющие: средняя прибыль на сделку — почти 20%. Среди них: 

• Ноябрь 2022. Обложка: “Как мир отворачивается от Европы”. Сделка — покупка ETF на немецкие акции. Текущий результат: +12%.
• Ноябрь 2022. Обложка: “Гибель/развал Крипты”. Сделка — покупка Bitcoin. Текущий результат: +48%.
• Октябрь 2022. Обложка: “Цены на недвижимость — шоу ужасов”. Сделка — покупка ETF на акции американских девелоперов. Текущий результат: +12%.
• В случае выхода позитивного заголовка трейдер встаёт в позицию шорт (ставит на понижение), сделки получаются интереснейшие.
• Декабрь 2021. Обложка журнала Time: “Илон Маск: человек года”. Сделка — шорт акций Tesla. Трейдер зафиксировал положительный результат +43% ровно через год, заработав на обвале акций Tesla.
• Май 2022. Обложка: “Грядущая продовольственная катастрофа”. Сделка — шорт фьючерсов на пшеницу. С тех пор цены на пшеницу упали на треть и текущий результат по сделке +33%.

Одна из последних сделок была основана на обложке “Почему будет трудно обуздать инфляцию?”: трейдер приобрел TLT (ETF на длинные Трежерис). Так что пока часть рынка думает “дно по ставкам или не дно?”, мы видим конкретный пример ставки на основе оригинального анализа сентимента.

Стоит отметить, что есть сделки с отрицательным и нулевым результатом. Например, трейдер два раза покупал акции Китая на основе своего подхода и пока находится в минусе. Также был неудачный опыт по покупке облигаций. Тем не менее, общий результат стратегии составил 93% с момента запуска в декабре 2022 года, а средний результат сделок +19%.

Комментарий от LEON

Несмотря на интересный кейс история у данной стратегии недолгая — всего год, что не позволяет делать далеко идущих выводов. При оценке инвестиционных стратегий требуется минимум три года истории для того, чтобы профессионально оценить их результат. Также стратегия предполагает открытие коротких позиций, что увеличивает стоимость и риски для инвестора.

Еще больше полезных материалов на нашем телеграм-канале https://t.me/leonfo